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国债期货疑现“乌龙指” 两大主力合约大幅波动

2019-01-24     628

  国债期货市场盘中疑现“乌龙指”,五年期国债期货主力合约一度迫近跌停代价。突发状态叠加近期市场风险偏好回暖,大宗商品和股市走强,债市正在担当多重磨练。

  再现“乌龙指”?

  23日9点25分09秒,五年期国债期货主力合约TF1903在正常生意业务中,忽然遭遇抛单打压,240手多头平仓大单直接将合约打至98.595元四周,间隔跌停98.590元仅一步之遥。根据规矩,五年期国债期货涨跌幅限定为1.2%。

  与此同时,十年期国债期货生意业务盘中也有大单砸盘征象。9点25分10秒,T1903也出现了逾200手的大单,打压十年期国债期货的代价。

  不外,市场敏捷规复了常态。对付突如其来的秘密大单,市场多数看法以为是出现了“乌龙指”。

  “起首,国债期货两大主力合约活动性相对充沛,若要平掉数百手范围的多单,措施应该许多。其次,从报价看,五年期品种和十年期品种险些同时出现了数百手的大单,应该是同一机构所为,而非小我私家。别的,从报价看,好像是少报了1元钱,同时生意业务量过大,更多大概是报错了量和代价。”一家金融机构金融衍生品研究人士向上证报记者阐发道。

  一家资管机构研究人士表现,这大概是生意业务中的疏漏,240手大单亏损在250万元左右。也有一些机构以为,异动大概与整个投资组合的调解有关,究竟期债已经走出了一轮大牛市,不少机构赢利丰盛。

  从中金所披露的TF1903合约周三持仓变更看,难以判断是哪家机构举行了多头大单平仓。不外,中信和国金期货两家机构大幅减持了空单,有大概是此次疑似“乌龙指”变乱的受益者。此中,中信期货减持233手,国金期货减持凌驾500手。

  与风险偏好提拔共振

  疑似“乌龙指”变乱的出现,也让不少机构对付期债后市预期产生一些颠簸,国债期货全天收阴。23日,五年期主力合约TF1903收报99.625元,跌幅0.16%,全天最低点为9点25分09秒的98.595元;十年期主力合约T1903收报97.77元,靠近全天最低价97.730元。

  “近期稳增长的政策较多,同时国债收益率正处于汗青低位,短期难有进一步下跌的动能,因此市场存在肯定的调解压力。”一家金融机构人士以为。

  昨日,国债现货市场收益率也小幅走高。

  在近期债市调解之时,也有不少机构仍旧看好市场。中泰证券公布陈诉以为,债市资金利率仍将保持安稳,但突破前期低点的难度较大;长端利率下行趋势仍在,限期利差和名誉利差均有压缩空间。

(文章泉源:上海证券报)

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